PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с FELC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FLRG is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, FLRG returned 16.54% vs 24.68% for FELC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 8.65%.

FLRG

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.95%
6 месяцев
5.13%
1 год
16.54%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

FELC

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.92%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.63%
1 год
24.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и FELC

2026 (YTD)202520242023
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		6.95%13.92%23.36%5.21%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		8.65%17.09%25.25%6.06%

Correlation

The correlation between FLRG and FELC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FLRG and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и FELC

Секторы
FLRG
FELC

Технологии

38.8%
40.8%

Финансовые услуги

11.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.0%

Здравоохранение

9.1%
7.4%

Промышленность

7.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.5%

Энергетика

4.3%
2.8%

Сырьевые материалы

2.3%
1.4%

Недвижимость

2.0%
1.1%

Коммунальные услуги

1.0%
1.3%

Технологии

FLRG
38.8%
FELC
40.8%

Финансовые услуги

FLRG
11.4%
FELC
12.3%

Коммуникационные услуги

FLRG
9.9%
FELC
11.4%

Потребительский циклический сектор

FLRG
9.5%
FELC
10.0%

Здравоохранение

FLRG
9.1%
FELC
7.4%

Промышленность

FLRG
7.3%
FELC
9.1%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.5%
FELC
2.5%

Энергетика

FLRG
4.3%
FELC
2.8%

Сырьевые материалы

FLRG
2.3%
FELC
1.4%

Недвижимость

FLRG
2.0%
FELC
1.1%

Коммунальные услуги

FLRG
1.0%
FELC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FLRG vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLRGFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.97

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.67

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.73

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

12.19

-3.31

FLRG vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRG и FELC

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-18.59%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.09%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.90%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.91%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.03%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и FELC

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.96%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.91%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

12.62%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.29%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

15.29%

-0.27%

Сравнение комиссий FLRG и FELC

FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и FELC

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FELC в 0.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.86%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.41%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLRG and FELC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELC has higher volatility (4.96%) compared to FLRG (3.79%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 24.68% vs 16.54% for FLRG. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 24.68% return vs 16.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.86% for FELC.

FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FELC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор