PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRG с FELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FLRG и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FLRG и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRG и FELC

2026 (YTD)202520242023
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		-2.06%13.92%23.36%4.61%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -3.95%.

FLRG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.12%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с FTECFLRG с IVV
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FLRG и FELC

FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FLRG vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRGFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.98

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

7.11

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRG vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRGFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.20

-0.28

Корреляция

Корреляция между FLRG и FELC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и FELC

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FELC в 0.98%

TTM202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.50%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRG и FELC

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRGFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-18.59%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-12.01%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.68%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-1.99%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.59%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и FELC

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRGFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.34%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

9.62%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

18.22%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.42%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

15.42%

-0.27%