PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. FLRG is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 13.03%/yr vs 15.84%/yr for FBCG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

FLRG

1 день
-0.37%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.95%
1 год
18.92%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.13%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%19.57%

Correlation

The correlation between FLRG and FBCG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.81

The correlation between FLRG and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и FBCG

Секторы
FLRG
FBCG

Технологии

34.7%
48.3%

Финансовые услуги

12.3%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
17.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
16.6%

Здравоохранение

9.2%
6.7%

Промышленность

7.7%
5.7%

Энергетика

4.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.3%

Сырьевые материалы

2.5%
0.6%

Недвижимость

2.1%
0.7%

Коммунальные услуги

1.2%
0.5%

Технологии

FLRG
34.7%
FBCG
48.3%

Финансовые услуги

FLRG
12.3%
FBCG
2.2%

Потребительский циклический сектор

FLRG
10.7%
FBCG
17.2%

Коммуникационные услуги

FLRG
10.3%
FBCG
16.6%

Здравоохранение

FLRG
9.2%
FBCG
6.7%

Промышленность

FLRG
7.7%
FBCG
5.7%

Энергетика

FLRG
4.8%
FBCG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.6%
FBCG
1.3%

Сырьевые материалы

FLRG
2.5%
FBCG
0.6%

Недвижимость

FLRG
2.1%
FBCG
0.7%

Коммунальные услуги

FLRG
1.2%
FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FLRG vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRGFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.14

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.84

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.61

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

10.14

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRG vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRGFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.14

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.83

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FLRG и FBCG

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-43.56%

+23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-15.17%

+8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-27.89%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-43.56%

+23.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.05%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-11.49%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.90%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.79%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

13.89%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

18.55%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

25.79%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

25.72%

-10.70%

Сравнение комиссий FLRG и FBCG

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и FBCG

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FLRG and FBCG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to FLRG (2.42%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.84% vs 13.03% for FLRG. On fees, FLRG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.84% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.04% for FBCG.

Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор