PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с DFAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. FLRG is passively managed, while DFAU is actively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 13.09%/yr vs 13.16%/yr for DFAU. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью 11.85%.

FLRG

1 день
0.23%
1 месяц
3.39%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.06%
1 год
19.32%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и DFAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.38%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%3.84%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%

Correlation

The correlation between FLRG and DFAU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.95

The correlation between FLRG and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и DFAU

Секторы
FLRG
DFAU

Технологии

34.7%
32.7%

Финансовые услуги

12.3%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.4%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Промышленность

7.7%
10.4%

Энергетика

4.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Сырьевые материалы

2.5%
2.4%

Недвижимость

2.1%
0.2%

Коммунальные услуги

1.2%
2.5%

Технологии

FLRG
34.7%
DFAU
32.7%

Финансовые услуги

FLRG
12.3%
DFAU
12.8%

Потребительский циклический сектор

FLRG
10.7%
DFAU
10.8%

Коммуникационные услуги

FLRG
10.3%
DFAU
10.4%

Здравоохранение

FLRG
9.2%
DFAU
8.5%

Промышленность

FLRG
7.7%
DFAU
10.4%

Энергетика

FLRG
4.8%
DFAU
4.6%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.6%
DFAU
4.8%

Сырьевые материалы

FLRG
2.5%
DFAU
2.4%

Недвижимость

FLRG
2.1%
DFAU
0.2%

Коммунальные услуги

FLRG
1.2%
DFAU
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

FLRG vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRGDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.43

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.31

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.38

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

15.44

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRG vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRGDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.43

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.95

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FLRG и DFAU

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-23.61%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-8.67%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-19.36%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-23.61%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.19%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.98%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.89%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и DFAU

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 2.33%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.88%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

9.05%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

12.05%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

17.02%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

16.73%

-1.72%

Сравнение комиссий FLRG и DFAU

FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и DFAU

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности DFAU в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLRG and DFAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to FLRG (2.33%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs DFAU's -23.61%.

On 5-year performance, DFAU leads with 13.16% vs 13.09% for FLRG. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 13.16% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.89% for DFAU.

FLRG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DFAU is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор