Сравнение FLRG с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
FLRG и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRG и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRG и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.06% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 3.84% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRG показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
FLRG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRG и DFAU
FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
FLRG vs. DFAU — Ранг доходности на риск
FLRG
DFAU
Сравнение FLRG c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRG | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.56 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.42 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRG | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FLRG и DFAU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRG и DFAU
Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.50% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок FLRG и DFAU
Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRG | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -23.61% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -12.45% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -23.61% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.36% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.12% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.62% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRG и DFAU
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 4.20%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRG | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.39% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 9.67% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 18.52% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.03% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 16.87% | -1.72% |