PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLRG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLRG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRG и CCOR


2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
-2.67%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%
CCOR
Core Alternative ETF
-0.34%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.


FLRG

1 день
2.17%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.46%
1 год
12.61%
3 года*
15.88%
5 лет*
11.55%
10 лет*

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity U.S. Multifactor ETF

Core Alternative ETF

Сравнение комиссий FLRG и CCOR

FLRG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Доходность на риск

FLRG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 6464
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLRGCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.14

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

-0.14

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.19

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

-0.35

+6.49

FLRG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLRGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.14

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.08

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.15

+0.76

Корреляция

Корреляция между FLRG и CCOR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и CCOR

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности CCOR в 1.07%


TTM202520242023202220212020201920182017
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.51%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FLRG и CCOR

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и CCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


FLRGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-22.99%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.17%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-22.99%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-17.23%

+12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-7.07%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.95%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и CCOR

Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FLRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLRGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.17%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

5.44%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

10.74%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

11.13%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

10.81%

+4.34%