PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRG с BBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FLRG tracks the Fidelity U.S. Multifactor Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLRG returned 13.03%/yr vs 13.43%/yr for BBUS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FLRG charges 0.29%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FLRG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRG показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.60%.

FLRG

1 день
-0.37%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.95%
1 год
18.92%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRG и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.13%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%13.21%

Correlation

The correlation between FLRG and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.95

The correlation between FLRG and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLRG и BBUS

Секторы
FLRG
BBUS

Технологии

34.7%
37.1%

Финансовые услуги

12.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.8%

Здравоохранение

9.2%
8.1%

Промышленность

7.7%
7.2%

Энергетика

4.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

2.5%
1.2%

Недвижимость

2.1%
1.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.6%

Технологии

FLRG
34.7%
BBUS
37.1%

Финансовые услуги

FLRG
12.3%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

FLRG
10.7%
BBUS
9.4%

Коммуникационные услуги

FLRG
10.3%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

FLRG
9.2%
BBUS
8.1%

Промышленность

FLRG
7.7%
BBUS
7.2%

Энергетика

FLRG
4.8%
BBUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

FLRG
4.6%
BBUS
4.5%

Сырьевые материалы

FLRG
2.5%
BBUS
1.2%

Недвижимость

FLRG
2.1%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

FLRG
1.2%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Multifactor ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

FLRG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.33

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.18

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.00

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

13.76

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRGBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.33

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.84

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FLRG и BBUS

Максимальная просадка FLRG за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-35.35%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.21%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-19.01%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-25.46%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.74%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.46%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.00%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRG и BBUS

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) составляет 2.42%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FLRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.88%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

8.96%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.87%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.03%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

19.59%

-4.57%

Сравнение комиссий FLRG и BBUS

FLRG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRG и BBUS

Дивидендная доходность FLRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLRG and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (2.88%) compared to FLRG (2.42%). In terms of maximum drawdown, FLRG dropped -19.64% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.43% vs 13.03% for FLRG. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.43% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.98% for BBUS.

FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for FLRG and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор