PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLR с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FLR и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluor Corporation (FLR) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLR показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 0.76% против 12.26% соответственно.


FLR

1 день
-0.57%
1 месяц
13.77%
С начала года
27.35%
6 месяцев
16.45%
1 год
4.54%
3 года*
20.16%
5 лет*
22.74%
10 лет*
0.76%

CB

1 день
-0.36%
1 месяц
1.18%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.22%
1 год
15.46%
3 года*
20.42%
5 лет*
16.13%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLR и CB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLR
Fluor Corporation
27.35%-19.65%25.91%13.01%39.93%55.10%-14.55%-39.54%-36.61%0.15%
CB
Chubb Limited
5.39%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between FLR and CB is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г.

0.35

The correlation between FLR and CB shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FLR:

$2.65

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

FLR:

19.03

CB:

11.53

Коэффициент PEG

FLR:

0.04

CB:

0.80

Коэффициент P/S

FLR:

0.44

CB:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

FLR:

$15.19B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLR:

-$247.00M

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

FLR:

-$276.00M

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fluor Corporation

Chubb Limited

Доходность на риск

FLR vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLR
Ранг доходности на риск FLR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина

CB
Ранг доходности на риск CB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLR c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLRCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

1.66

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

3.77

-3.53

FLR vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLR и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLR и CB

Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и CB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLRCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.89%

-50.99%

-44.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.19%

-9.36%

-20.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.63%

-14.35%

-33.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-19.26%

-28.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.16%

-42.59%

-51.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.93%

-4.03%

-34.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.62%

-10.68%

-30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.53%

4.11%

+15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FLR и CB

Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLRCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

5.99%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.89%

12.76%

+22.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.76%

17.66%

+34.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.28%

20.33%

+24.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.73%

23.69%

+34.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLR и CB

FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.20%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
FLR
Fluor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLR и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
3.66B
1.88B
(FLR) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


FLR and CB have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLR has higher volatility (15.40%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLR и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор