Сравнение FLR с CB
FLR (Fluor Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. FLR operates in Engineering & Construction (Industrials), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, FLR returned 0.76%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLR и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLR показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 0.76% против 12.26% соответственно.
FLR
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 22.74%
- 10 лет*
- 0.76%
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам FLR и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 27.35% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between FLR and CB is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.35 |
The correlation between FLR and CB shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLR:
$2.65
CB:
$28.35
FLR:
19.03
CB:
11.53
FLR:
0.04
CB:
0.80
FLR:
0.44
CB:
2.71
FLR:
$15.19B
CB:
$48.15B
FLR:
-$247.00M
CB:
$17.01B
FLR:
-$276.00M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLR vs. CB — Ранг доходности на риск
FLR
CB
Сравнение FLR c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLR | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.66 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 3.77 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLR и CB
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -50.99% | -44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -9.36% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -14.35% | -33.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -19.26% | -28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.16% | -42.59% | -51.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -4.03% | -34.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.62% | -10.68% | -30.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.53% | 4.11% | +15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и CB
Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 5.99% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.89% | 12.76% | +22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 17.66% | +34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.28% | 20.33% | +24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.73% | 23.69% | +34.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и CB
FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLR и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FLR and CB have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (15.40%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLR и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор