PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQS с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с TMFS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. FLQS is passively managed, while TMFS is actively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 7.79%/yr vs -0.79%/yr for TMFS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью 3.23%.

FLQS

1 день
1.52%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
11.33%
С начала года
16.50%
1 год
23.11%
3 года*
12.91%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

TMFS

1 день
0.62%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
3.23%
1 год
2.85%
3 года*
7.00%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		16.50%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-8.06%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		3.23%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-6.14%

Correlation

The correlation between FLQS and TMFS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between FLQS and TMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQS и TMFS

Секторы
FLQS
TMFS

Технологии

18.2%
24.4%

Промышленность

16.0%
23.8%

Потребительский циклический сектор

15.0%
6.7%

Финансовые услуги

12.7%
13.2%

Здравоохранение

9.9%
20.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
0.0%

Недвижимость

6.7%
5.5%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Энергетика

4.2%
3.1%

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Технологии

FLQS
18.2%
TMFS
24.4%

Промышленность

FLQS
16.0%
TMFS
23.8%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.0%
TMFS
6.7%

Финансовые услуги

FLQS
12.7%
TMFS
13.2%

Здравоохранение

FLQS
9.9%
TMFS
20.7%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
TMFS
0.0%

Недвижимость

FLQS
6.7%
TMFS
5.5%

Коммунальные услуги

FLQS
5.7%
TMFS

-

Энергетика

FLQS
4.2%
TMFS
3.1%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
TMFS
2.5%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.8%
TMFS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с FSGSFLQS с VBFLQS с VBK
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV

Доходность на риск

FLQS vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQSTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.14

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.37

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.18

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

0.50

+7.21

FLQS vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQS и TMFS

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-48.79%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-15.73%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-27.05%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-45.68%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.36%

+16.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-19.44%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.74%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и TMFS

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.40%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.85%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

14.02%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

19.78%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

23.03%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

25.43%

-3.84%

Сравнение комиссий FLQS и TMFS

FLQS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и TMFS

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.31%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and TMFS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (4.85%) compared to FLQS (3.40%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs TMFS's -48.79%.

On 5-year performance, FLQS leads with 7.79% vs -0.79% for TMFS. On fees, FLQS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQS has performed better with a 7.79% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

FLQS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Motley Fool. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.85% for TMFS.

FLQS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор