PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQS с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с TMFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. FLQS is passively managed, while TMFS is actively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 5.50%/yr vs -1.45%/yr for TMFS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -3.58%.

FLQS

1 день
1.08%
1 месяц
-0.18%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.44%
1 год
15.49%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

TMFS

1 день
1.17%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-5.16%
1 год
-3.09%
3 года*
6.97%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		7.28%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-8.71%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-3.58%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%

Correlation

The correlation between FLQS and TMFS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between FLQS and TMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQS и TMFS

Секторы
FLQS
TMFS

Технологии

17.1%
26.6%

Промышленность

16.3%
23.8%

Потребительский циклический сектор

15.6%
5.8%

Финансовые услуги

12.6%
13.1%

Здравоохранение

9.6%
20.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
0.0%

Недвижимость

6.7%
5.2%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Энергетика

4.6%
2.4%

Сырьевые материалы

2.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Технологии

FLQS
17.1%
TMFS
26.6%

Промышленность

FLQS
16.3%
TMFS
23.8%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.6%
TMFS
5.8%

Финансовые услуги

FLQS
12.6%
TMFS
13.1%

Здравоохранение

FLQS
9.6%
TMFS
20.9%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
TMFS
0.0%

Недвижимость

FLQS
6.7%
TMFS
5.2%

Коммунальные услуги

FLQS
5.8%
TMFS

-

Энергетика

FLQS
4.6%
TMFS
2.4%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
TMFS
2.4%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.9%
TMFS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHA
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV

Доходность на риск

FLQS vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQSTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.16

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.09

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.20

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

-0.54

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQS vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQSTMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.16

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FLQS и TMFS

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-48.79%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-15.73%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-27.05%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-45.68%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-21.88%

+21.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-19.47%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.70%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и TMFS

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.99%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.37%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

14.03%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

19.60%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

22.94%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

25.51%

-3.83%

Сравнение комиссий FLQS и TMFS

FLQS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и TMFS

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.34%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and TMFS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.37%) compared to FLQS (3.99%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs TMFS's -48.79%.

On 5-year performance, FLQS leads with 5.50% vs -1.45% for TMFS. On fees, FLQS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQS has performed better with a 5.50% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

FLQS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Motley Fool. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.85% for TMFS.

FLQS currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор