Сравнение FLQS с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
FLQS и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQS - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLQS и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLQS и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 0.17% | 5.04% | 8.34% | 21.28% | -16.88% | 26.58% | 10.51% | 18.34% | -5.86% | 7.41% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FLQS показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
FLQS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQS и SMMV
FLQS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Доходность на риск
FLQS vs. SMMV — Ранг доходности на риск
FLQS
SMMV
Сравнение FLQS c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQS | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 3.40 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FLQS и SMMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQS и SMMV
Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 1.44% | 1.16% | 1.29% | 1.75% | 1.40% | 0.95% | 1.20% | 1.41% | 1.27% | 1.02% | 0.00% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок FLQS и SMMV
Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLQS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -38.77% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.62% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -18.00% | -10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -4.78% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -5.13% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.26% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQS и SMMV
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что FLQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLQS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.49% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 6.73% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 13.07% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 13.54% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 15.79% | +6.01% |