Сравнение FLQS с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
FLQS и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQS - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLQS и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLQS и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 0.17% | 5.04% | 8.34% | 21.28% | -16.88% | 26.58% | 10.51% | 18.34% | -5.86% | 7.41% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FLQS показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.
FLQS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQS и SCHA
FLQS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
FLQS vs. SCHA — Ранг доходности на риск
FLQS
SCHA
Сравнение FLQS c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQS | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.16 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.74 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.87 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.77 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQS | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.16 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FLQS и SCHA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQS и SCHA
Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 1.44% | 1.16% | 1.29% | 1.75% | 1.40% | 0.95% | 1.20% | 1.41% | 1.27% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FLQS и SCHA
Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLQS | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -42.41% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.35% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -30.79% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.41% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -7.65% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.45% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQS и SCHA
Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 5.34%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLQS | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 7.31% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 13.72% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 22.90% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 21.95% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 22.67% | -0.87% |