Сравнение FLQS с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
FLQS и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQS - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLQS и IVOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLQS и IVOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 0.17% | 5.04% | 8.34% | 21.28% | -16.88% | 26.58% | 10.51% | 18.34% | -5.86% | 7.41% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FLQS показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IVOO с доходностью 3.39%.
FLQS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQS и IVOO
FLQS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.
Доходность на риск
FLQS vs. IVOO — Ранг доходности на риск
FLQS
IVOO
Сравнение FLQS c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQS | IVOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 5.58 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQS | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FLQS и IVOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQS и IVOO
Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности IVOO в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF | 1.44% | 1.16% | 1.29% | 1.75% | 1.40% | 0.95% | 1.20% | 1.41% | 1.27% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок FLQS и IVOO
Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и IVOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLQS | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -42.33% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.17% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -24.22% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.35% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -5.31% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.29% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQS и IVOO
Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLQS | IVOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.46% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.93% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 21.23% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 19.73% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 21.16% | +0.64% |