PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQS с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с IVOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - FLQS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 7.79%/yr vs 9.34%/yr for IVOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLQS показывает доходность 16.50%, а IVOO немного ниже – 15.78%.

FLQS

1 день
1.52%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
11.33%
С начала года
16.50%
1 год
23.11%
3 года*
12.91%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

IVOO

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
8.77%
С начала года
15.78%
1 год
22.63%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		16.50%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%7.41%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		15.78%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%9.88%

Correlation

The correlation between FLQS and IVOO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.87

The correlation between FLQS and IVOO shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQS и IVOO

Секторы
FLQS
IVOO

Технологии

18.2%
17.8%

Промышленность

16.0%
24.7%

Потребительский циклический сектор

15.0%
10.6%

Финансовые услуги

12.7%
13.7%

Здравоохранение

9.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.3%

Недвижимость

6.7%
7.3%

Коммунальные услуги

5.7%
2.9%

Энергетика

4.2%
4.9%

Сырьевые материалы

2.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.0%

Технологии

FLQS
18.2%
IVOO
17.8%

Промышленность

FLQS
16.0%
IVOO
24.7%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.0%
IVOO
10.6%

Финансовые услуги

FLQS
12.7%
IVOO
13.7%

Здравоохранение

FLQS
9.9%
IVOO
9.0%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
IVOO
3.3%

Недвижимость

FLQS
6.7%
IVOO
7.3%

Коммунальные услуги

FLQS
5.7%
IVOO
2.9%

Энергетика

FLQS
4.2%
IVOO
4.9%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
IVOO
4.8%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.8%
IVOO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с FSGSFLQS с VBFLQS с VBK
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG

Доходность на риск

FLQS vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQSIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.45

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.15

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.58

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

9.34

-1.63

FLQS vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQS и IVOO

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-42.33%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.81%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-24.22%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-24.22%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-5.24%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.43%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и IVOO

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 3.40% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.50%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

11.69%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

15.73%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

19.71%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

21.14%

+0.45%

Сравнение комиссий FLQS и IVOO

FLQS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и IVOO

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности IVOO в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.31%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.17%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and IVOO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (3.50%) compared to FLQS (3.40%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs IVOO's -42.33%.

On 5-year performance, IVOO leads with 9.34% vs 7.79% for FLQS. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOO has performed better with a 9.34% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FLQS.

FLQS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.17% for IVOO.

FLQS is categorized as Small Cap Growth Equities, while IVOO is Mid Cap Blend Equities. FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.07% for IVOO.

FLQS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор