PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQS с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с GRPZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FLQS tracks the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, FLQS returned 15.49% vs 24.08% for GRPZ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 12.27%.

FLQS

1 день
1.08%
1 месяц
-0.18%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.44%
1 год
15.49%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

GRPZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
12.27%
6 месяцев
9.87%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и GRPZ

2026 (YTD)20252024
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		7.28%5.04%4.30%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		12.27%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between FLQS and GRPZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between FLQS and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQS и GRPZ

Секторы
FLQS
GRPZ

Технологии

17.1%
7.9%

Промышленность

16.3%
16.3%

Потребительский циклический сектор

15.6%
12.0%

Финансовые услуги

12.6%
28.0%

Здравоохранение

9.6%
14.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
5.3%

Недвижимость

6.7%

-

Коммунальные услуги

5.8%

-

Энергетика

4.6%
13.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
0.9%

Технологии

FLQS
17.1%
GRPZ
7.9%

Промышленность

FLQS
16.3%
GRPZ
16.3%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.6%
GRPZ
12.0%

Финансовые услуги

FLQS
12.6%
GRPZ
28.0%

Здравоохранение

FLQS
9.6%
GRPZ
14.4%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
GRPZ
5.3%

Недвижимость

FLQS
6.7%
GRPZ

-

Коммунальные услуги

FLQS
5.8%
GRPZ

-

Энергетика

FLQS
4.6%
GRPZ
13.0%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
GRPZ
2.2%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.9%
GRPZ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHA
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOT

Доходность на риск

FLQS vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQSGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.37

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.13

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.54

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

7.27

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQS vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQSGRPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FLQS и GRPZ

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-27.87%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.53%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.33%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-6.99%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.32%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и GRPZ

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.99%, в то время как у Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.53%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.90%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

17.66%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

21.17%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

21.17%

+0.51%

Сравнение комиссий FLQS и GRPZ

И FLQS, и GRPZ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и GRPZ

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности GRPZ в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.34%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.90%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLQS and GRPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GRPZ has higher volatility (4.53%) compared to FLQS (3.99%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 24.08% vs 15.49% for FLQS. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 24.08% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQS and GRPZ have the same expense ratio: 0.35% per year.

FLQS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.90% for GRPZ.

FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор