PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQS с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с ESML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FLQS tracks the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 5.50%/yr vs 7.34%/yr for ESML. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 17.14%.

FLQS

1 день
1.08%
1 месяц
-0.18%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.44%
1 год
15.49%
3 года*
12.59%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		7.28%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-4.98%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%

Correlation

The correlation between FLQS and ESML is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.92

The correlation between FLQS and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQS и ESML

Секторы
FLQS
ESML

Технологии

17.1%
17.5%

Промышленность

16.3%
19.3%

Потребительский циклический сектор

15.6%
11.3%

Финансовые услуги

12.6%
14.4%

Здравоохранение

9.6%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.7%

Недвижимость

6.7%
6.5%

Коммунальные услуги

5.8%
2.7%

Энергетика

4.6%
5.9%

Сырьевые материалы

2.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.2%

Технологии

FLQS
17.1%
ESML
17.5%

Промышленность

FLQS
16.3%
ESML
19.3%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.6%
ESML
11.3%

Финансовые услуги

FLQS
12.6%
ESML
14.4%

Здравоохранение

FLQS
9.6%
ESML
12.6%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
ESML
3.7%

Недвижимость

FLQS
6.7%
ESML
6.5%

Коммунальные услуги

FLQS
5.8%
ESML
2.7%

Энергетика

FLQS
4.6%
ESML
5.9%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
ESML
3.9%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.9%
ESML
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHA
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

FLQS vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQSESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.15

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.05

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.95

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

14.52

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQS vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQSESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.15

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FLQS и ESML

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-41.97%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.04%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-26.68%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-28.61%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-8.97%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.45%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и ESML

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеют волатильность 3.99% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.06%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.67%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

16.62%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

21.23%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

23.40%

-1.72%

Сравнение комиссий FLQS и ESML

FLQS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и ESML

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности ESML в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.34%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and ESML have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.06%) compared to FLQS (3.99%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.34% vs 5.50% for FLQS. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.34% return vs 5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for FLQS.

FLQS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.94% for ESML.

FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор