PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQS с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQS с DWAS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FLQS is a Small Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQS returned 6.22%/yr vs 7.33%/yr for DWAS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQS charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности FLQS и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQS показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 27.36%.

FLQS

1 день
0.72%
1 месяц
4.88%
С начала года
12.58%
6 месяцев
10.47%
1 год
21.08%
3 года*
13.64%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

DWAS

1 день
2.34%
1 месяц
5.71%
С начала года
27.36%
6 месяцев
23.73%
1 год
48.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
7.33%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQS и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		12.58%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%7.41%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		27.36%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%16.68%

Correlation

The correlation between FLQS and DWAS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.77

The correlation between FLQS and DWAS shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQS и DWAS

Секторы
FLQS
DWAS

Технологии

18.2%
20.9%

Промышленность

16.0%
18.0%

Потребительский циклический сектор

15.0%
5.9%

Финансовые услуги

12.7%
13.3%

Здравоохранение

9.9%
25.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.0%

Недвижимость

6.7%
1.2%

Коммунальные услуги

5.7%
0.3%

Энергетика

4.2%
6.5%

Сырьевые материалы

2.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.1%

Технологии

FLQS
18.2%
DWAS
20.9%

Промышленность

FLQS
16.0%
DWAS
18.0%

Потребительский циклический сектор

FLQS
15.0%
DWAS
5.9%

Финансовые услуги

FLQS
12.7%
DWAS
13.3%

Здравоохранение

FLQS
9.9%
DWAS
25.9%

Потребительский защитный сектор

FLQS
7.8%
DWAS
3.0%

Недвижимость

FLQS
6.7%
DWAS
1.2%

Коммунальные услуги

FLQS
5.7%
DWAS
0.3%

Энергетика

FLQS
4.2%
DWAS
6.5%

Сырьевые материалы

FLQS
2.1%
DWAS
3.9%

Коммуникационные услуги

FLQS
1.8%
DWAS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с VBFLQS с FSGSFLQS с SCHA
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

FLQS vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQS c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQSDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.02

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.69

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.83

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

15.55

-8.59

FLQS vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQS на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа DWAS равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQS и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQS и DWAS

Максимальная просадка FLQS за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQS и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQSDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-46.16%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.02%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.12%

-33.83%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-33.83%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-10.26%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.10%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQS и DWAS

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) составляет 3.65%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что FLQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQSDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

8.83%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

18.16%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

24.03%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

25.87%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

26.69%

-5.05%

Сравнение комиссий FLQS и DWAS

FLQS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQS и DWAS

Дивидендная доходность FLQS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как DWAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.28%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQS and DWAS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (8.83%) compared to FLQS (3.65%). In terms of maximum drawdown, FLQS dropped -42.16% vs DWAS's -46.16%.

On 5-year performance, DWAS leads with 7.33% vs 6.22% for FLQS. On fees, FLQS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWAS has performed better with a 7.33% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

FLQS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for DWAS.

FLQS is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for FLQS and 0.60% for DWAS.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQS и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор