PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с FFSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FLQM is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.99%/yr vs 11.30%/yr for FFSM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 24.27%.

FLQM

1 день
0.14%
1 месяц
1.47%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.53%
1 год
9.23%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

FFSM

1 день
1.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.19%
1 год
43.07%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		3.08%5.16%14.32%17.47%-12.95%27.14%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		24.27%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%

Correlation

The correlation between FLQM and FFSM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.89

The correlation between FLQM and FFSM shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQM и FFSM

Секторы
FLQM
FFSM

Потребительский циклический сектор

18.8%
12.2%

Промышленность

17.9%
29.5%

Финансовые услуги

15.1%
22.7%

Технологии

13.4%
14.0%

Здравоохранение

12.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.3%

Энергетика

5.3%
2.2%

Недвижимость

4.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%
1.8%

Сырьевые материалы

0.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.8%
FFSM
12.2%

Промышленность

FLQM
17.9%
FFSM
29.5%

Финансовые услуги

FLQM
15.1%
FFSM
22.7%

Технологии

FLQM
13.4%
FFSM
14.0%

Здравоохранение

FLQM
12.3%
FFSM
9.1%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
FFSM
2.3%

Энергетика

FLQM
5.3%
FFSM
2.2%

Недвижимость

FLQM
4.3%
FFSM
0.0%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
FFSM

-

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
FFSM
1.8%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
FFSM
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

FLQM vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQMFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.32

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.21

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

4.17

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

16.79

-13.42

FLQM vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQM и FFSM

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-26.65%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-10.37%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-24.78%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-26.65%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.78%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.57%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и FFSM

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.31%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

14.69%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

18.64%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

20.77%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

20.61%

-2.17%

Сравнение комиссий FLQM и FFSM

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и FFSM

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.48%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and FFSM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.31%) compared to FLQM (3.19%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 11.30% vs 6.99% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 11.30% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор