PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с TDVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLQL is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.33%/yr vs 10.19%/yr for TDVG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.04%.

FLQL

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.31%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.76%
3 года*
22.29%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		11.18%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%12.61%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between FLQL and TDVG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.89

The correlation between FLQL and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и TDVG

Секторы
FLQL
TDVG

Технологии

37.0%
26.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.2%

Здравоохранение

10.1%
12.4%

Финансовые услуги

9.6%
19.3%

Промышленность

9.5%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.9%

Недвижимость

2.7%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
3.8%

Энергетика

0.9%
5.3%

Технологии

FLQL
37.0%
TDVG
26.2%

Коммуникационные услуги

FLQL
11.7%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.3%
TDVG
7.2%

Здравоохранение

FLQL
10.1%
TDVG
12.4%

Финансовые услуги

FLQL
9.6%
TDVG
19.3%

Промышленность

FLQL
9.5%
TDVG
13.6%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.1%
TDVG
6.9%

Недвижимость

FLQL
2.7%
TDVG
1.6%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
TDVG
2.8%

Коммунальные услуги

FLQL
1.4%
TDVG
3.8%

Энергетика

FLQL
0.9%
TDVG
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с COWZFLQL с VIGFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

FLQL vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQLTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.81

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.60

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.44

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

10.01

+3.69

FLQL vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQL и TDVG

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-19.20%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-7.24%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-14.02%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-19.20%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.82%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-3.73%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.76%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и TDVG

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FLQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.78%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

7.61%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

9.79%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

13.92%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

13.90%

+3.62%

Сравнение комиссий FLQL и TDVG

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и TDVG

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.02%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQL and TDVG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQL has higher volatility (4.83%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, FLQL leads with 14.33% vs 10.19% for TDVG. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQL has performed better with a 14.33% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

FLQL has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.50% for TDVG.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор