PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLQL с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

FLQL и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLQL и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLQL и SGRT

2026 (YTD)2025
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		-1.06%6.39%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

FLQL

1 день
1.18%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.51%
1 год
22.22%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с COWZFLQL с VIGFLQL с SPHQFLQL с OMFLFLQL с VFMFFLQL с JPST
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий FLQL и SGRT

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Доходность на риск

FLQL vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.09

-1.31

Корреляция

Корреляция между FLQL и SGRT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и SGRT

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.15%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLQL и SGRT

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLQLSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-17.87%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-7.09%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.52%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLQLSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

32.60%

-14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

32.60%

-16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

32.60%

-15.03%