Сравнение FLQL с SGRT
FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FLQL is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FLQL и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLQL показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
FLQL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLQL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 13.15% | 6.39% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between FLQL and SGRT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLQL vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FLQL
SGRT
Сравнение FLQL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQL | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 3.63 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок FLQL и SGRT
Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLQL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.64% | -17.87% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -3.10% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQL и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLQL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 33.40% | -20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 33.40% | -17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 33.40% | -15.90% |
Сравнение комиссий FLQL и SGRT
FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQL и SGRT
Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.00% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLQL and SGRT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
FLQL has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FLQL и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор