PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLQL с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLQL и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLQL и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF
-1.06%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%15.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


FLQL

1 день
1.18%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.51%
1 год
22.22%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.85%
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FLQL и SCHG

FLQL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLQL vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLQLSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.76

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.24

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.09

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

3.71

+5.30

FLQL vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLQLSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Корреляция

Корреляция между FLQL и SCHG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и SCHG

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF
1.15%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FLQL и SCHG

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


FLQLSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-34.59%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-16.41%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-34.59%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-12.51%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.22%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.84%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и SCHG

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) составляет 6.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FLQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLQLSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.77%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.54%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

22.45%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

22.31%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

21.51%

-3.94%