PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FLQL tracks the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.33%/yr vs 11.59%/yr for RPG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.

FLQL

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.31%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.76%
3 года*
22.29%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		11.18%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%15.04%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%14.63%

Correlation

The correlation between FLQL and RPG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.82

The correlation between FLQL and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и RPG

Секторы
FLQL
RPG

Технологии

37.0%
46.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
5.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
14.7%

Здравоохранение

10.1%
6.4%

Финансовые услуги

9.6%
5.3%

Промышленность

9.5%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.1%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Энергетика

0.9%
1.6%

Технологии

FLQL
37.0%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

FLQL
11.7%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.3%
RPG
14.7%

Здравоохранение

FLQL
10.1%
RPG
6.4%

Финансовые услуги

FLQL
9.6%
RPG
5.3%

Промышленность

FLQL
9.5%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.1%
RPG
1.1%

Недвижимость

FLQL
2.7%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
RPG
1.2%

Коммунальные услуги

FLQL
1.4%
RPG
2.4%

Энергетика

FLQL
0.9%
RPG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с COWZFLQL с VIGFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

FLQL vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQLRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.75

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.37

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.49

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

13.16

+0.55

FLQL vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQL и RPG

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-53.27%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-11.08%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-24.75%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-35.59%

+14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-4.60%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-8.83%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.93%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и RPG

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) составляет 4.83%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что FLQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

11.10%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

19.02%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

22.09%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

23.86%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

22.90%

-5.38%

Сравнение комиссий FLQL и RPG

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и RPG

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.02%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FLQL and RPG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to FLQL (4.83%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, FLQL leads with 14.33% vs 11.59% for RPG. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQL has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQL has performed better with a 14.33% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

FLQL has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.15% for RPG.

FLQL tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.35% for RPG.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор