PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FLQL tracks the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.70%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

FLQL

1 день
-0.08%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.48%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.66%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%11.72%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between FLQL and MFUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.86

The correlation between FLQL and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и MFUS

Секторы
FLQL
MFUS

Технологии

34.3%
21.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.6%

Здравоохранение

10.5%
13.5%

Промышленность

10.0%
12.6%

Финансовые услуги

9.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
10.3%

Недвижимость

2.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.7%

Энергетика

1.0%
7.0%

Технологии

FLQL
34.3%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

FLQL
12.2%
MFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.5%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

FLQL
10.5%
MFUS
13.5%

Промышленность

FLQL
10.0%
MFUS
12.6%

Финансовые услуги

FLQL
9.9%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.4%
MFUS
10.3%

Недвижимость

FLQL
2.9%
MFUS
1.8%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
MFUS
2.8%

Коммунальные услуги

FLQL
1.6%
MFUS
1.7%

Энергетика

FLQL
1.0%
MFUS
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с COWZFLQL с VIGFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

FLQL vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.63

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.77

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.41

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

18.13

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.86

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FLQL и MFUS

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-35.21%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-6.39%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-15.39%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-18.22%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-4.00%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.55%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и MFUS

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 3.19% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.19%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

8.22%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

10.72%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.03%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.35%

+0.15%

Сравнение комиссий FLQL и MFUS

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и MFUS

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.01%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

FLQL and MFUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to FLQL (3.19%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, FLQL leads with 14.70% vs 12.82% for MFUS. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQL has performed better with a 14.70% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.01% for FLQL.

FLQL tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Franklin Templeton and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор