PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с ILCB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FLQL tracks the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.33%/yr vs 12.58%/yr for ILCB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 8.52%.

FLQL

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.31%
С начала года
11.18%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.76%
3 года*
22.29%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

ILCB

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.55%
1 год
23.81%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.58%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		11.18%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%10.67%29.09%-2.79%15.04%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		8.52%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%12.62%

Correlation

The correlation between FLQL and ILCB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.90

The correlation between FLQL and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и ILCB

Секторы
FLQL
ILCB

Технологии

37.0%
38.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.3%

Здравоохранение

10.1%
8.4%

Финансовые услуги

9.6%
11.4%

Промышленность

9.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Недвижимость

2.7%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.6%

Энергетика

0.9%
3.1%

Технологии

FLQL
37.0%
ILCB
38.9%

Коммуникационные услуги

FLQL
11.7%
ILCB
9.9%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.3%
ILCB
9.3%

Здравоохранение

FLQL
10.1%
ILCB
8.4%

Финансовые услуги

FLQL
9.6%
ILCB
11.4%

Промышленность

FLQL
9.5%
ILCB
8.4%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.1%
ILCB
4.5%

Недвижимость

FLQL
2.7%
ILCB
1.7%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

FLQL
1.4%
ILCB
2.6%

Энергетика

FLQL
0.9%
ILCB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с COWZFLQL с VIGFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

FLQL vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQLILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.89

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.59

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.63

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

11.66

+2.05

FLQL vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQL и ILCB

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-51.53%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.09%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.05%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-25.47%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.00%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-6.23%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.05%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и ILCB

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 4.83% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.82%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.99%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

12.66%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.23%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

18.20%

-0.68%

Сравнение комиссий FLQL и ILCB

FLQL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и ILCB

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности ILCB в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.02%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLQL and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLQL has higher volatility (4.83%) compared to ILCB (4.82%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs ILCB's -51.53%.

On 5-year performance, FLQL leads with 14.33% vs 12.58% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQL has performed better with a 14.33% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for FLQL.

FLQL has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 1.00% for ILCB.

FLQL tracks LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.03% for ILCB.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор