PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLQL с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и GQG US Equity ETF (GQGU).

FLQL и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FLQL и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLQL и GQGU

2026 (YTD)2025
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		-1.06%9.80%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

FLQL

1 день
1.18%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
0.51%
1 год
22.22%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с COWZFLQL с VIGFLQL с SPHQFLQL с OMFLFLQL с VFMFFLQL с JPST
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с SCHGGQGU с ACWIGQGU с QQQMGQGU с BBUSGQGU с VUGGQGU с TOPTGQGU с BAMG

Сравнение комиссий FLQL и GQGU

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Доходность на риск

FLQL vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.02

-0.24

Корреляция

Корреляция между FLQL и GQGU составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и GQGU

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.15%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLQL и GQGU

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

FLQLGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-6.65%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-3.24%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.21%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLQLGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

9.66%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

9.66%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

9.66%

+7.91%