PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQL с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQL с FFLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FLQL is passively managed, while FFLC is actively managed. Over the past 5 years, FLQL returned 14.70%/yr vs 15.85%/yr for FFLC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLQL charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности FLQL и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQL показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 10.26%.

FLQL

1 день
-0.08%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.48%
3 года*
23.56%
5 лет*
14.70%
10 лет*
—

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQL и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		12.66%19.64%24.33%23.58%-14.83%26.58%16.98%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between FLQL and FFLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between FLQL and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQL и FFLC

Секторы
FLQL
FFLC

Технологии

34.3%
32.3%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.9%

Здравоохранение

10.5%
8.1%

Промышленность

10.0%
10.8%

Финансовые услуги

9.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.1%

Недвижимость

2.9%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.6%

Энергетика

1.0%
4.8%

Технологии

FLQL
34.3%
FFLC
32.3%

Коммуникационные услуги

FLQL
12.2%
FFLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

FLQL
11.5%
FFLC
10.9%

Здравоохранение

FLQL
10.5%
FFLC
8.1%

Промышленность

FLQL
10.0%
FFLC
10.8%

Финансовые услуги

FLQL
9.9%
FFLC
11.3%

Потребительский защитный сектор

FLQL
4.4%
FFLC
4.1%

Недвижимость

FLQL
2.9%
FFLC
1.1%

Сырьевые материалы

FLQL
1.7%
FFLC
1.8%

Коммунальные услуги

FLQL
1.6%
FFLC
2.6%

Энергетика

FLQL
1.0%
FFLC
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FLQL:
FLQL с VOOFLQL с VFMFFLQL с VIGFLQL с COWZFLQL с OMFLFLQL с SPHQFLQL с JPST
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

FLQL vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQL
Ранг доходности на риск FLQL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQL c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQLFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.12

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.90

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.71

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

12.30

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQL vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQL на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQL и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQLFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.94

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.17

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FLQL и FFLC

Максимальная просадка FLQL за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQL и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQLFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-19.72%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-9.98%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.72%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-19.72%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.68%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-2.99%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQL и FFLC

Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеют волатильность 3.19% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQLFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.15%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.73%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.80%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.92%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.65%

-0.15%

Сравнение комиссий FLQL и FFLC

FLQL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQL и FFLC

Дивидендная доходность FLQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью FFLC в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%
FLQL
Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF		1.01%1.10%1.13%1.50%2.07%1.81%1.99%1.78%1.82%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FLQL and FFLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLQL has higher volatility (3.19%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, FLQL dropped -33.64% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.85% vs 14.70% for FLQL. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.85% return vs 14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FLQL and FFLC have nearly identical dividend yields, around 1.01%.

FLQL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for FLQL and 0.38% for FFLC.

FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQL и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор