PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPSX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLPSX с SMVTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) and SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FLPSX returned 10.85%/yr vs 12.25%/yr for SMVTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLPSX charges 0.82%/yr vs 0.99%/yr for SMVTX.

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции FLPSX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.25% соответственно.

FLPSX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.76%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.25%
1 год
21.74%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.85%

SMVTX

1 день
0.34%
1 месяц
2.08%
С начала года
21.96%
6 месяцев
20.54%
1 год
44.60%
3 года*
24.07%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLPSX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		9.53%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		21.96%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Correlation

The correlation between FLPSX and SMVTX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.91

The correlation between FLPSX and SMVTX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с PZVMXSMVTX с ACLAXSMVTX с FMPOXSMVTX с VMVAX

Доходность на риск

FLPSX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPSX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPSXSMVTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.92

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.97

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

6.22

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

22.89

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPSX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPSXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.92

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.49

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и SMVTX

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и SMVTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLPSXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-54.72%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-7.17%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-24.75%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-25.44%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-45.45%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-8.23%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.94%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и SMVTX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 3.24%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLPSXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.06%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

11.92%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.30%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

20.45%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.64%

-3.28%

Сравнение комиссий FLPSX и SMVTX

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и SMVTX

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что меньше доходности SMVTX в 13.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		12.13%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		13.48%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Часто задаваемые вопросы

FLPSX and SMVTX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMVTX has higher volatility (5.06%) compared to FLPSX (3.24%). In terms of maximum drawdown, FLPSX dropped -54.81% vs SMVTX's -54.72%.

SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLPSX и SMVTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор