Сравнение FLPSX с HWMIX

С начала года, FLPSX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции FLPSX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 10.11% против 9.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLPSX и HWMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и HWMIX.

Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.