PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с GTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOWX с GTLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Chart Industries, Inc. (GTLS).

FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и GTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Chart Industries, Inc. (GTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOWX и GTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
GTLS
Chart Industries, Inc.		0.34%8.06%39.98%18.31%-27.75%35.40%314.90%

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у GTLS с доходностью 0.34%.

FLOWX

1 день
2.22%
1 месяц
-7.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

GTLS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.34%
6 месяцев
3.22%
1 год
41.61%
3 года*
18.17%
5 лет*
7.29%
10 лет*
25.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

Chart Industries, Inc.

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FXAIXFLOWX с FSELXFLOWX с FSLEXFLOWX с FSMAX
Часто сравнивают с GTLS:
GTLS с VGTGTLS с VTIGTLS с AVGOGTLS с SMCIGTLS с SPYGTLS с IYWGTLS с VOO

Доходность на риск

FLOWX vs. GTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GTLS
Ранг доходности на риск GTLS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c GTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Chart Industries, Inc. (GTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWXGTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.03

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.64

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.81

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.58

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOWX vs. GTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTLS равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и GTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWXGTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.25

+0.52

Корреляция

Корреляция между FLOWX и GTLS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и GTLS

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как GTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%
GTLS
Chart Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и GTLS

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки GTLS в -90.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и GTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOWXGTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-90.06%

+59.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-23.94%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-57.01%

+26.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-13.58%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-39.08%

+31.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

6.59%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и GTLS

Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Chart Industries, Inc. (GTLS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOWXGTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

0.50%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

1.78%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

40.66%

-24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

53.27%

-35.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

54.00%

-35.84%