PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с AQWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOWX с AQWA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) and AQWA (Global X Clean Water ETF) are both funds - FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while AQWA is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index. Over the past 5 years, FLOWX returned 7.04%/yr vs 4.66%/yr for AQWA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLOWX charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у AQWA с доходностью -0.50%.

FLOWX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.07%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOWX и AQWA

2026 (YTD)20252024202320222021
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		-0.31%18.02%8.78%18.58%-19.94%19.00%
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%

Correlation

The correlation between FLOWX and AQWA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between FLOWX and AQWA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

Global X Clean Water ETF

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FCNTXFLOWX с FSLEXFLOWX с FXAIXFLOWX с FSMAXFLOWX с FDTX
Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.L

Доходность на риск

FLOWX vs. AQWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWXAQWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.10

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.23

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.11

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

0.27

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOWX vs. AQWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа AQWA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWXAQWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.32

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и AQWA

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, примерно равная максимальной просадке AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и AQWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOWXAQWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-29.44%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.34%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.55%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-29.44%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-10.62%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-8.27%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.94%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и AQWA

Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Global X Clean Water ETF (AQWA) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOWXAQWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.92%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.85%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

14.15%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.75%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.65%

+1.52%

Сравнение комиссий FLOWX и AQWA

FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и AQWA

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AQWA в 1.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.94%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLOWX and AQWA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLOWX has higher volatility (5.33%) compared to AQWA (3.92%). In terms of maximum drawdown, FLOWX dropped -30.63% vs AQWA's -29.44%.

FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOWX и AQWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор