Сравнение FLOT с SPTU
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - FLOT tracks the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index while SPTU tracks the ICE BofA US Treasury Bill Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FLOT charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOT показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у SPTU с доходностью 1.94%.
FLOT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.06%
SPTU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOT и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.31% | 1.05% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.94% | 0.87% |
Correlation
The correlation between FLOT and SPTU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOT vs. SPTU — Ранг доходности на риск
FLOT
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLOT c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOT | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOT и SPTU
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOT | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -0.04% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.00% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOT | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 0.32% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 0.32% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 0.32% | +3.83% |
Сравнение комиссий FLOT и SPTU
FLOT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и SPTU
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SPTU в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.47% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.66% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOT and SPTU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FLOT.
FLOT has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 2.66% for SPTU.
FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for FLOT and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для FLOT и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор