PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLNG с IBHJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLNG с IBHJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLNG (FLEX LNG Ltd) is a stock, while IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, FLNG returned 12.35%/yr vs 8.45%/yr for IBHJ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLNG и IBHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FLEX LNG Ltd (FLNG) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLNG показывает доходность 32.16%, что значительно выше, чем у IBHJ с доходностью 2.41%.

FLNG

1 день
1.10%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
21.58%
С начала года
32.16%
1 год
58.10%
3 года*
12.35%
5 лет*
32.64%
10 лет*
—

IBHJ

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
2.02%
С начала года
2.41%
1 год
6.68%
3 года*
8.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLNG и IBHJ

2026 (YTD)202520242023
FLNG
FLEX LNG Ltd		32.16%22.47%-11.61%0.31%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		2.41%9.28%7.32%8.37%

Correlation

The correlation between FLNG and IBHJ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.13

The correlation between FLNG and IBHJ shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLEX LNG Ltd

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с FLNG:
FLNG с GLNGFLNG с DMLPFLNG с LPGFLNG с QQQIFLNG с TRMDFLNG с SGDMFLNG с VOO
Часто сравнивают с IBHJ:
IBHJ с BINCIBHJ с IBHIIBHJ с AGGHIBHJ с HYBLIBHJ с MTBAIBHJ с BSJUIBHJ с SPHY

Доходность на риск

FLNG vs. IBHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNG
Ранг доходности на риск FLNG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNG c IBHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FLEX LNG Ltd (FLNG) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLNGIBHJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.63

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.39

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.73

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

12.22

+0.98

FLNG vs. IBHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNG на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IBHJ равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNG и IBHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLNG и IBHJ

Максимальная просадка FLNG за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNG и IBHJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNGIBHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-4.93%

-66.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-2.46%

-11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-4.93%

-20.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.35%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-0.61%

-18.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

0.55%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNG и IBHJ

FLEX LNG Ltd (FLNG) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что FLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNGIBHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

0.89%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.62%

3.33%

+17.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

4.13%

+22.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

5.87%

+33.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

5.87%

+41.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNG и IBHJ

Дивидендная доходность FLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности IBHJ в 6.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLNG
FLEX LNG Ltd		9.59%12.02%13.08%11.61%10.71%7.88%2.29%0.92%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		6.65%6.64%6.87%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLNG and IBHJ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLNG has higher volatility (10.72%) compared to IBHJ (0.89%). In terms of maximum drawdown, FLNG dropped -71.92% vs IBHJ's -4.93%.

FLNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLNG и IBHJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор