Сравнение FLN с OTGL
FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) and OTGL (OTG Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index while OTGL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past year, FLN returned 38.75% vs 21.23% for OTGL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLN charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for OTGL.
Доходность
Сравнение доходности FLN и OTGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLN показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у OTGL с доходностью 7.04%.
FLN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 8.46%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 8.21%
OTGL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLN и OTGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 15.24% | 19.55% |
OTGL OTG Latin America ETF | 7.04% | 13.64% |
Correlation
The correlation between FLN and OTGL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between FLN and OTGL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLN vs. OTGL — Ранг доходности на риск
FLN
OTGL
Сравнение FLN c OTGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLN | OTGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.58 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 4.20 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLN и OTGL
Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и OTGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLN | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -13.52% | -44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -13.52% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -7.76% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -3.64% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 5.06% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLN и OTGL
First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с OTG Latin America ETF (OTGL) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLN | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.81% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 15.47% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 18.99% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.91% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 18.91% | +8.57% |
Сравнение комиссий FLN и OTGL
FLN берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLN и OTGL
Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности OTGL в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 3.44% | 3.40% | 6.26% | 4.17% | 5.57% | 4.70% | 1.64% | 1.91% | 3.08% | 10.28% | 1.06% | 2.34% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.78% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLN and OTGL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLN has higher volatility (4.43%) compared to OTGL (3.81%). In terms of maximum drawdown, FLN dropped -57.95% vs OTGL's -13.52%.
On 1-year performance, FLN leads with 38.75% vs 21.23% for OTGL. On fees, FLN is cheaper at 0.80% per year. On volatility, OTGL has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLN has performed better with a 38.75% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
FLN has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.78% for OTGL.
FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index, while OTGL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: First Trust and OTG. Their fees differ too: 0.80% for FLN and 0.95% for OTGL.
FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLN и OTGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор