Сравнение FLN с OTGL
FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) and OTGL (OTG Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index while OTGL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLN charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for OTGL.
Доходность
Сравнение доходности FLN и OTGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLN показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у OTGL с доходностью 5.63%.
FLN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 36.27%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 9.85%
OTGL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLN и OTGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 11.67% | 20.39% |
OTGL OTG Latin America ETF | 5.63% | 13.64% |
Correlation
The correlation between FLN and OTGL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLN vs. OTGL — Ранг доходности на риск
FLN
OTGL
Сравнение FLN c OTGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLN | OTGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLN | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.20 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок FLN и OTGL
Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и OTGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLN | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -13.52% | -44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -8.97% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -3.00% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLN и OTGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLN | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 19.02% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 19.02% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 19.02% | +8.62% |
Сравнение комиссий FLN и OTGL
FLN берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLN и OTGL
Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности OTGL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 3.59% | 3.40% | 6.26% | 4.17% | 5.57% | 4.70% | 1.64% | 1.91% | 3.08% | 10.28% | 1.06% | 2.34% |
OTGL OTG Latin America ETF | 1.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLN and OTGL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLN is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
FLN has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.83% for OTGL.
FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index, while OTGL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: First Trust and OTG. Their fees differ too: 0.80% for FLN and 0.95% for OTGL.
Подберите оптимальное распределение для FLN и OTGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор