PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLN с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLN с EWZS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index while EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLN returned 9.80%/yr vs 7.85%/yr for EWZS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLN charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for EWZS.

Доходность

Сравнение доходности FLN и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLN показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции FLN превзошли акции EWZS по среднегодовой доходности: 9.80% против 7.85% соответственно.

FLN

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.47%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.87%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.80%

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLN и EWZS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.14%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%

Correlation

The correlation between FLN and EWZS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.73

The correlation between FLN and EWZS shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLN и EWZS

Секторы
FLN
EWZS

Финансовые услуги

23.4%
10.4%

Коммунальные услуги

16.9%
12.1%

Промышленность

12.4%
8.6%

Сырьевые материалы

12.0%
16.5%

Энергетика

10.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
15.5%

Недвижимость

4.7%
13.4%

Технологии

2.1%
3.0%

Здравоохранение

0.6%
4.8%

Финансовые услуги

FLN
23.4%
EWZS
10.4%

Коммунальные услуги

FLN
16.9%
EWZS
12.1%

Промышленность

FLN
12.4%
EWZS
8.6%

Сырьевые материалы

FLN
12.0%
EWZS
16.5%

Энергетика

FLN
10.2%
EWZS
4.8%

Потребительский защитный сектор

FLN
7.2%
EWZS
10.9%

Коммуникационные услуги

FLN
7.1%
EWZS

-

Потребительский циклический сектор

FLN
5.4%
EWZS
15.5%

Недвижимость

FLN
4.7%
EWZS
13.4%

Технологии

FLN
2.1%
EWZS
3.0%

Здравоохранение

FLN
0.6%
EWZS
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с flla
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU

Доходность на риск

FLN vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLN c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.37

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
0.72

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.66

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

1.65

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLN vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLN на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLN и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNEWZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.37

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.03

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FLN и EWZS

Максимальная просадка FLN за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLN и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLNEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-79.23%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-17.05%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-37.55%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

-48.78%

+22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.75%

-63.15%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-29.72%

+19.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-36.56%

+17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

6.85%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FLN и EWZS

Текущая волатильность для First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) составляет 6.08%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что FLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLNEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

10.89%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

25.56%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

30.39%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

33.11%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

36.79%

-9.15%

Сравнение комиссий FLN и EWZS

FLN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWZS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLN и EWZS

Дивидендная доходность FLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что сопоставимо с доходностью EWZS в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.61%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FLN and EWZS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (10.89%) compared to FLN (6.08%). In terms of maximum drawdown, FLN dropped -57.95% vs EWZS's -79.23%.

On 10-year performance, FLN leads with 9.80% vs 7.85% for EWZS. On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 9.80% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

EWZS has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.61% for FLN.

FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FLN and 0.59% for EWZS.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLN и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор