PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLMX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMX с VTI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FLMX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMX или VTI.

Корреляция

Корреляция между FLMX и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMX:

-0.35

VTI:

0.63

Коэф-т Сортино

FLMX:

-0.27

VTI:

1.04

Коэф-т Омега

FLMX:

0.97

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLMX:

-0.29

VTI:

0.67

Коэф-т Мартина

FLMX:

-0.43

VTI:

2.53

Индекс Язвы

FLMX:

21.39%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

FLMX:

27.84%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

FLMX:

-50.05%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FLMX:

-11.34%

VTI:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.06%.

FLMX

С начала года

29.68%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

21.85%

1 год

-9.60%

3 года

9.08%

5 лет

17.92%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

1.06%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

0.34%

1 год

12.64%

3 года

16.08%

5 лет

16.14%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий FLMX и VTI

FLMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и VTI

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		2.55%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FLMX и VTI

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и VTI

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...