PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLMX с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 12.78%/yr vs 7.75%/yr for LVHD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FLMX charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

FLMX

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.37%
6 месяцев
4.20%
С начала года
10.44%
1 год
30.43%
3 года*
9.30%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		10.44%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.96%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%4.14%

Correlation

The correlation between FLMX and LVHD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.37

Over the past year, the correlation between FLMX and LVHD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLMX и LVHD

Секторы
FLMX
LVHD

Потребительский защитный сектор

28.2%
21.8%

Сырьевые материалы

24.4%

-

Финансовые услуги

18.6%
8.2%

Промышленность

11.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
2.6%

Недвижимость

6.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

1.3%
7.4%

Энергетика

-

7.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Технологии

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

24.8%

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.2%
LVHD
21.8%

Сырьевые материалы

FLMX
24.4%
LVHD

-

Финансовые услуги

FLMX
18.6%
LVHD
8.2%

Промышленность

FLMX
11.6%
LVHD
4.9%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.3%
LVHD
2.6%

Недвижимость

FLMX
6.6%
LVHD
15.4%

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
LVHD
7.4%

Энергетика

FLMX

-

LVHD
7.4%

Здравоохранение

FLMX

-

LVHD
4.4%

Технологии

FLMX

-

LVHD
3.1%

Коммунальные услуги

FLMX

-

LVHD
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с QQQFLMX с SCHDFLMX с SPY
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FLMX vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMXLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.61

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.42

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.71

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

6.72

+0.37

FLMX vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLMX и LVHD

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-37.32%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-6.17%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-14.29%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-16.75%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

0.00%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-4.02%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.49%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и LVHD

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.92%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

8.10%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

10.44%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

13.02%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

15.56%

+9.07%

Сравнение комиссий FLMX и LVHD

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и LVHD

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.87%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and LVHD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLMX has higher volatility (5.31%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs LVHD's -37.32%.

On 5-year performance, FLMX leads with 12.78% vs 7.75% for LVHD. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMX has performed better with a 12.78% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

FLMX has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.17% for LVHD.

FLMX is categorized as Latin America Equities, while LVHD is Dividend. FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор