PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLMX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLMX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMX и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
10.13%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%1.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLMX показывает доходность 10.13%, а IAU немного выше – 10.48%.


FLMX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.48%
С начала года
10.13%
6 месяцев
16.88%
1 год
52.18%
3 года*
12.10%
5 лет*
14.59%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Mexico ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий FLMX и IAU

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLMX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLMXIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.90

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.33

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

2.72

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.93

9.95

+4.98

FLMX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLMXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.90

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.26

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Корреляция

Корреляция между FLMX и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и IAU

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.62%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMX и IAU

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


FLMXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-45.14%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-19.18%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-20.93%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-11.71%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-15.98%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

5.23%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и IAU

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.31% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLMXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

10.44%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

24.15%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

27.64%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

17.70%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

15.83%

+8.93%