Сравнение FLMX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Gold Trust (IAU).
FLMX и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLMX и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 10.13% | 53.62% | -28.45% | 39.35% | 2.40% | 19.58% | -3.50% | 12.13% | -13.32% | -0.92% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 1.62% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLMX показывает доходность 10.13%, а IAU немного выше – 10.48%.
FLMX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMX и IAU
FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLMX vs. IAU — Ранг доходности на риск
FLMX
IAU
Сравнение FLMX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.33 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.72 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 9.95 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.90 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.26 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FLMX и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMX и IAU
Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 3.62% | 3.99% | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLMX и IAU
Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -45.14% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -19.18% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -20.93% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -11.71% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -15.98% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 5.23% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMX и IAU
Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.31% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 10.44% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 24.15% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 27.64% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.70% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 15.83% | +8.93% |