PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 13.09%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FLMX charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

FLMX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.08%
6 месяцев
15.00%
1 год
33.49%
3 года*
11.69%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.08%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%1.62%

Correlation

The correlation between FLMX and IAU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.20

The correlation between FLMX and IAU shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLMX и IAU

Секторы
FLMX
IAU

Потребительский защитный сектор

28.5%

-

Сырьевые материалы

22.2%

-

Финансовые услуги

19.5%

-

Промышленность

12.0%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Недвижимость

6.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.5%
IAU

-

Сырьевые материалы

FLMX
22.2%
IAU

-

Финансовые услуги

FLMX
19.5%
IAU

-

Промышленность

FLMX
12.0%
IAU

-

Коммуникационные услуги

FLMX
9.9%
IAU

-

Недвижимость

FLMX
6.6%
IAU
100.0%

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
IAU

-

Энергетика

FLMX

-

IAU

-

Здравоохранение

FLMX

-

IAU

-

Технологии

FLMX

-

IAU

-

Коммунальные услуги

FLMX

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

FLMX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMXIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.24

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.63

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.70

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

4.18

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.24

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.04

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FLMX и IAU

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-45.14%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-19.18%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-19.18%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-20.93%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-17.02%

+12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-15.96%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

7.79%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и IAU

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.25% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.50%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

23.03%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

26.41%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

17.94%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

15.90%

+8.76%

Сравнение комиссий FLMX и IAU

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и IAU

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.56%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and IAU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to FLMX (5.25%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.52% vs 13.09% for FLMX. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.52% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

FLMX has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for IAU.

FLMX is categorized as Latin America Equities, while IAU is Gold. FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 0.25% for IAU.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор