PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMX с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 13.09%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

FLMX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.08%
6 месяцев
15.00%
1 год
33.49%
3 года*
11.69%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.08%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between FLMX and FLCH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.41

Сравнение распределения секторов FLMX и FLCH

Секторы
FLMX
FLCH

Потребительский защитный сектор

28.5%
3.3%

Сырьевые материалы

22.2%
5.5%

Финансовые услуги

19.5%
18.2%

Промышленность

12.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
14.2%

Недвижимость

6.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

1.3%
23.4%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

5.3%

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.5%
FLCH
3.3%

Сырьевые материалы

FLMX
22.2%
FLCH
5.5%

Финансовые услуги

FLMX
19.5%
FLCH
18.2%

Промышленность

FLMX
12.0%
FLCH
9.1%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.9%
FLCH
14.2%

Недвижимость

FLMX
6.6%
FLCH
1.7%

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
FLCH
23.4%

Энергетика

FLMX

-

FLCH
3.7%

Здравоохранение

FLMX

-

FLCH
5.3%

Технологии

FLMX

-

FLCH
12.9%

Коммунальные услуги

FLMX

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

FLMX vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMXFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.31

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.57

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.38

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

0.80

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMX vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMXFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.31

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.17

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.02

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FLMX и FLCH

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-62.09%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-15.52%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-25.43%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-55.78%

+24.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-34.16%

+29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-30.53%

+18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

7.43%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и FLCH

Текущая волатильность для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) составляет 5.25%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.59%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

13.67%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

19.20%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

29.59%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

27.91%

-3.25%

Сравнение комиссий FLMX и FLCH

И FLMX, и FLCH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и FLCH

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.56%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and FLCH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.59%) compared to FLMX (5.25%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLMX leads with 13.09% vs -4.99% for FLCH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMX has performed better with a 13.09% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX and FLCH have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLMX has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.53% for FLCH.

FLMX is categorized as Latin America Equities, while FLCH is China Equities. FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор