Сравнение FLMX с FLCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH).
FLMX и FLCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLMX и FLCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMX и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 10.13% | 53.62% | -28.45% | 39.35% | 2.40% | 19.58% | -3.50% | 12.13% | -13.32% | -0.92% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -5.65% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -19.52% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -5.65%.
FLMX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMX и FLCH
И FLMX, и FLCH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLMX vs. FLCH — Ранг доходности на риск
FLMX
FLCH
Сравнение FLMX c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMX | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.32 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 0.59 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 0.45 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 1.29 | +13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMX | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.32 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.16 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FLMX и FLCH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMX и FLCH
Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FLCH в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 3.62% | 3.99% | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.50% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок FLMX и FLCH
Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и FLCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMX | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -62.09% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -16.65% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -56.06% | +24.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -33.49% | +27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -30.50% | +18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 6.02% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMX и FLCH
Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что FLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMX | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 6.44% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 13.92% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 23.03% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 29.58% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 28.06% | -3.30% |