PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLMX с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLMX и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMX и EWZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
10.13%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
20.77%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%.


FLMX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.48%
С начала года
10.13%
6 месяцев
16.88%
1 год
52.18%
3 года*
12.10%
5 лет*
14.59%
10 лет*

EWZ

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
20.77%
6 месяцев
29.87%
1 год
54.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Mexico ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Сравнение комиссий FLMX и EWZ

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.


Доходность на риск

FLMX vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLMXEWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.12

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.68

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

4.94

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.93

13.14

+1.79

FLMX vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLMXEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.43

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.18

+0.15

Корреляция

Корреляция между FLMX и EWZ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и EWZ

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности EWZ в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.62%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Просадки

Сравнение просадок FLMX и EWZ

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и EWZ.


Загрузка...

Показатели просадок


FLMXEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-77.25%

+27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-11.44%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-32.24%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-15.89%

+9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-36.09%

+23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.30%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и EWZ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) составляет 10.31%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что FLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLMXEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

11.12%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

19.72%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

25.98%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

27.76%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

34.34%

-9.58%