Сравнение FLMX с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
FLMX и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLMX и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMX и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 10.13% | 53.62% | -28.45% | 39.35% | 2.40% | 19.58% | -3.50% | 12.13% | -13.32% | -0.92% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%.
FLMX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMX и EWM
FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
FLMX vs. EWM — Ранг доходности на риск
FLMX
EWM
Сравнение FLMX c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMX | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.84 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.51 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.17 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 11.70 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMX | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.84 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.07 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FLMX и EWM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMX и EWM
Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 3.62% | 3.99% | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок FLMX и EWM
Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMX | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -89.19% | +39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -9.09% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -23.84% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -7.46% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -31.97% | +19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.46% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMX и EWM
Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMX | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 5.91% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 10.31% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 15.89% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 13.62% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 16.36% | +8.40% |