PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLMX с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLMX и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMX и EWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
10.13%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%7.79%

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%.


FLMX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.48%
С начала года
10.13%
6 месяцев
16.88%
1 год
52.18%
3 года*
12.10%
5 лет*
14.59%
10 лет*

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Mexico ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий FLMX и EWM

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

FLMX vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLMXEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.84

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.51

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

3.17

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.93

11.70

+3.23

FLMX vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLMXEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.84

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.07

+0.26

Корреляция

Корреляция между FLMX и EWM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и EWM

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности EWM в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.62%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок FLMX и EWM

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


FLMXEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-89.19%

+39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-9.09%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-23.84%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-7.46%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-31.97%

+19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.46%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и EWM

Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLMXEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

5.91%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

10.31%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

15.89%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

13.62%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

16.36%

+8.40%