PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMX с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMX с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLMX returned 13.19%/yr vs 9.49%/yr for DRIV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLMX charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности FLMX и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMX показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 42.27%.

FLMX

1 день
-1.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
12.58%
6 месяцев
15.98%
1 год
33.82%
3 года*
12.22%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMX и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.58%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-17.93%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Correlation

The correlation between FLMX and DRIV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.51

The correlation between FLMX and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLMX и DRIV

Секторы
FLMX
DRIV

Потребительский защитный сектор

28.5%

-

Сырьевые материалы

22.2%
14.4%

Финансовые услуги

19.5%

-

Промышленность

12.0%
19.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
5.4%

Недвижимость

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%
26.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

34.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FLMX
28.5%
DRIV

-

Сырьевые материалы

FLMX
22.2%
DRIV
14.4%

Финансовые услуги

FLMX
19.5%
DRIV

-

Промышленность

FLMX
12.0%
DRIV
19.4%

Коммуникационные услуги

FLMX
9.9%
DRIV
5.4%

Недвижимость

FLMX
6.6%
DRIV

-

Потребительский циклический сектор

FLMX
1.3%
DRIV
26.8%

Энергетика

FLMX

-

DRIV

-

Здравоохранение

FLMX

-

DRIV

-

Технологии

FLMX

-

DRIV
34.0%

Коммунальные услуги

FLMX

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Mexico ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

FLMX vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMX c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMXDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
3.70

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.35

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

6.92

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

24.10

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMX vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMX и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMXDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.70

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FLMX и DRIV

Максимальная просадка FLMX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMX и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMXDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-41.93%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-13.43%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-34.18%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-41.93%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-1.04%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-15.13%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.85%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMX и DRIV

Текущая волатильность для Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) составляет 5.79%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что FLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMXDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

9.36%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

19.29%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

25.14%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

27.07%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

27.40%

-2.73%

Сравнение комиссий FLMX и DRIV

FLMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMX и DRIV

Дивидендная доходность FLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.54%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FLMX and DRIV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to FLMX (5.79%). In terms of maximum drawdown, FLMX dropped -50.05% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, FLMX leads with 13.19% vs 9.49% for DRIV. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLMX has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMX has performed better with a 13.19% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

FLMX has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.75% for DRIV.

FLMX is categorized as Latin America Equities, while DRIV is Global Equities. FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for FLMX and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMX и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор