PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с TCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с TCVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).

FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и TCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMVX и TCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		7.81%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции FLMVX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 9.20% соответственно.

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.29%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%

TCVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.81%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.64%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Touchstone Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX
Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с VOTCVIX с SPYTCVIX с TGVOXTCVIX с MVEIXTCVIX с VMVAXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOX

Сравнение комиссий FLMVX и TCVIX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TCVIX в 0.85%.

TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FLMVX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXTCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.14

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.66

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.65

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

6.86

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. TCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TCVIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и TCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXTCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.14

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между FLMVX и TCVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и TCVIX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности TCVIX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.94%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и TCVIX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и TCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMVXTCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-41.89%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.52%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-19.37%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-41.89%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.54%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.43%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.02%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и TCVIX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.42%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMVXTCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.84%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

10.26%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.67%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

17.14%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.13%

+1.31%