Сравнение FLMVX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMVX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 2.44% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -3.09% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMVX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции FLMVX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 9.87% против 6.01% соответственно.
FLMVX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.87%
CISMX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- -6.60%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и CISMX
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
FLMVX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
FLMVX
CISMX
Сравнение FLMVX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMVX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | -0.29 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | -0.30 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.49 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -1.18 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.29 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и CISMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и CISMX
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что больше доходности CISMX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 20.66% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.80% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и CISMX
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -33.80% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -10.54% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -21.19% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -33.80% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -17.06% | +11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -6.55% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.72% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и CISMX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.31%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.49% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 12.62% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 19.92% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 17.38% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 18.22% | +2.21% |