Сравнение FLMFX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMFX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMFX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 18.39% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMFX и TTIFX
FLMFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
FLMFX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
FLMFX
TTIFX
Сравнение FLMFX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMFX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.85 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.91 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.93 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FLMFX и TTIFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMFX и TTIFX
Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLMFX и TTIFX
Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -13.21% | -29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -2.66% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -9.04% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -1.73% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -2.15% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.64% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMFX и TTIFX
Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 1.12% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 1.84% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 4.40% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 5.91% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 5.93% | +8.10% |