Сравнение FLMFX с SFHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).
FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMFX и SFHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMFX и SFHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у SFHYX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции SFHYX по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.42% соответственно.
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMFX и SFHYX
FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.
Доходность на риск
FLMFX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
FLMFX
SFHYX
Сравнение FLMFX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMFX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.14 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.88 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.46 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 8.60 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMFX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.14 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.46 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между FLMFX и SFHYX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMFX и SFHYX
Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок FLMFX и SFHYX
Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и SFHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMFX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -17.34% | -25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -3.75% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -14.37% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.33% | -14.37% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -3.66% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -2.75% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.07% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMFX и SFHYX
Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMFX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 1.71% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 3.69% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 4.40% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 6.34% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 6.27% | +7.76% |