Сравнение FLM с SDCP
FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus. FLM is passively managed, while SDCP is actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. FLM charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for SDCP.
Доходность
Сравнение доходности FLM и SDCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLM
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCP
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLM и SDCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | -4.55% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.11% |
Correlation
The correlation between FLM and SDCP is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLM vs. SDCP — Ранг доходности на риск
FLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SDCP
Сравнение FLM c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLM | SDCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLM и SDCP
Максимальная просадка FLM за все время составила -4.55%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и SDCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLM | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -1.00% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.11% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.18% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLM и SDCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLM | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.02% | 1.33% | +49.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 2.02% | +49.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 2.02% | +49.00% |
Сравнение комиссий FLM и SDCP
FLM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLM и SDCP
FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.22% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
FLM and SDCP have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDCP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDCP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.
SDCP has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.00% for FLM.
FLM is categorized as Building & Construction, while SDCP is Short-Term Bond. They also come from different issuers: First Trust and Virtus. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.35% for SDCP.
Подберите оптимальное распределение для FLM и SDCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор