PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLLV с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с VFMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Low Volatility funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 10.70%/yr vs 9.57%/yr for VFMV. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLV показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 12.27%.

FLLV

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%

VFMV

1 день
-0.30%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.40%
С начала года
12.27%
1 год
16.37%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
Всё время*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLLV

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

VFMV

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
$2.09M$2.11M$2.30M

Сравнение доходности по годам FLLV и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-0.67%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		12.27%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-0.34%

Correlation

The correlation between FLLV and VFMV is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between FLLV and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLV и VFMV

Секторы
FLLV
VFMV

Технологии

28.8%
25.1%

Финансовые услуги

13.0%
10.6%

Здравоохранение

11.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.9%

Промышленность

9.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
9.5%

Энергетика

4.4%
3.9%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%
6.7%

Недвижимость

2.5%
6.4%

Технологии

FLLV
28.8%
VFMV
25.1%

Финансовые услуги

FLLV
13.0%
VFMV
10.6%

Здравоохранение

FLLV
11.6%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

FLLV
11.0%
VFMV
6.9%

Промышленность

FLLV
9.6%
VFMV
10.1%

Коммуникационные услуги

FLLV
7.8%
VFMV
10.7%

Потребительский защитный сектор

FLLV
6.1%
VFMV
9.5%

Энергетика

FLLV
4.4%
VFMV
3.9%

Сырьевые материалы

FLLV
2.7%
VFMV

-

Коммунальные услуги

FLLV
2.6%
VFMV
6.7%

Недвижимость

FLLV
2.5%
VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с INCMFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с FNDX
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с SCHDVFMV с VYMVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

FLLV vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLLV c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLLVVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.84

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
2.67

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.33

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

2.74

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

10.54

+10.39

FLLV vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLLV и VFMV

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-33.64%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-6.00%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-10.35%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-15.41%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.30%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.58%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.56%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и VFMV

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.84%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.62%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

8.92%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

11.78%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.16%

+1.43%

Сравнение комиссий FLLV и VFMV

FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и VFMV

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VFMV в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.73%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and VFMV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMV has higher volatility (2.84%) compared to FLLV (2.40%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, FLLV leads with 10.70% vs 9.57% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 10.70% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for FLLV.

FLLV has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.73% for VFMV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.13% for VFMV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор