Сравнение FLLA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FLLA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLLA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Latin America RIC Capped Index. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLLA и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLLA и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 18.47% | 51.81% | -26.89% | 32.71% | 7.78% | -8.93% | -15.08% | 19.59% | -2.78% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FLLA показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.
FLLA
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLLA и VWO
FLLA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLLA vs. VWO — Ранг доходности на риск
FLLA
VWO
Сравнение FLLA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLLA | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.28 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.80 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 1.89 | +2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 7.18 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLLA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.28 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FLLA и VWO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLLA и VWO
Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 5.12% | 6.06% | 7.04% | 5.45% | 9.55% | 7.60% | 2.12% | 3.18% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FLLA и VWO
Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLLA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -67.68% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -12.23% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -32.80% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -8.13% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -15.93% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.22% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLLA и VWO
Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что FLLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLLA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 7.41% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 12.26% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 17.83% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 17.21% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 19.18% | +8.48% |