Сравнение FLLA с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
FLLA и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLLA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Latin America RIC Capped Index. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLLA и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLLA и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 17.39% | 51.81% | -26.89% | 32.71% | 7.78% | -8.93% | -15.08% | 19.59% | -2.78% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FLLA показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 8.11%.
FLLA
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 54.98%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLLA и VPL
FLLA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLLA vs. VPL — Ранг доходности на риск
FLLA
VPL
Сравнение FLLA c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLLA | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.95 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.58 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.91 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 11.94 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLLA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.95 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FLLA и VPL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLLA и VPL
Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VPL в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 5.16% | 6.06% | 7.04% | 5.45% | 9.55% | 7.60% | 2.12% | 3.18% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок FLLA и VPL
Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLLA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -55.49% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -13.33% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -31.09% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -10.28% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -11.71% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.25% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLLA и VPL
Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что FLLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLLA | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 10.59% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 14.73% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 20.49% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 16.81% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 17.10% | +10.56% |