PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLLA returned 7.79%/yr vs 10.36%/yr for VPL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLA charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 30.29%.

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и VPL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-6.45%

Correlation

The correlation between FLLA and VPL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.57

The correlation between FLLA and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLA и VPL

Секторы
FLLA
VPL

Финансовые услуги

25.9%
19.3%

Сырьевые материалы

19.3%
7.3%

Энергетика

11.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

11.0%
3.5%

Коммунальные услуги

9.8%
1.6%

Промышленность

9.2%
20.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.8%

Недвижимость

3.0%
4.3%

Потребительский циклический сектор

2.8%
9.6%

Здравоохранение

1.6%
5.0%

Технологии

0.4%
22.6%

Финансовые услуги

FLLA
25.9%
VPL
19.3%

Сырьевые материалы

FLLA
19.3%
VPL
7.3%

Энергетика

FLLA
11.3%
VPL
1.6%

Потребительский защитный сектор

FLLA
11.0%
VPL
3.5%

Коммунальные услуги

FLLA
9.8%
VPL
1.6%

Промышленность

FLLA
9.2%
VPL
20.5%

Коммуникационные услуги

FLLA
3.9%
VPL
4.8%

Недвижимость

FLLA
3.0%
VPL
4.3%

Потребительский циклический сектор

FLLA
2.8%
VPL
9.6%

Здравоохранение

FLLA
1.6%
VPL
5.0%

Технологии

FLLA
0.4%
VPL
22.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

FLLA vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLAVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.76

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.60

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.04

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

15.95

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLA vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLAVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.76

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.34

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FLLA и VPL

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLAVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-55.49%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-13.33%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-16.35%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-31.09%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-0.28%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-11.63%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.37%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и VPL

Текущая волатильность для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) составляет 6.72%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что FLLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLAVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.32%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

16.71%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

19.55%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

17.29%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

17.29%

+10.25%

Сравнение комиссий FLLA и VPL

FLLA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и VPL

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

FLLA and VPL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to FLLA (6.72%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs VPL's -55.49%.

On 5-year performance, VPL leads with 10.36% vs 7.79% for FLLA. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPL has performed better with a 10.36% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for FLLA.

FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 2.73% for VPL.

FLLA is categorized as Latin America Equities, while VPL is Asia Pacific Equities. FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLLA and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор