Сравнение FLLA с PBDC
FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLLA is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLLA returned 11.40%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLLA charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLLA и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLLA показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
FLLA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 36.48%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLLA и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 13.71% | 51.81% | -26.89% | 32.71% | 6.33% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLLA and PBDC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLLA vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLLA
PBDC
Сравнение FLLA c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLLA | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.63 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -1.03 | +7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLLA и PBDC
Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLLA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -20.47% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -20.15% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.76% | -20.47% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -13.90% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -5.03% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 12.28% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLLA и PBDC
Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеют волатильность 4.37% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLLA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.53% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 15.26% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 18.85% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 17.02% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 17.02% | +10.39% |
Сравнение комиссий FLLA и PBDC
FLLA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLLA и PBDC
Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 4.82% | 6.06% | 7.04% | 5.45% | 9.55% | 7.60% | 2.12% | 3.18% | 0.48% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLLA and PBDC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to FLLA (4.37%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLLA leads with 11.40% vs 6.68% for PBDC. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLLA has performed better with a 11.40% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 4.82% for FLLA.
FLLA is categorized as Latin America Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for FLLA and 13.49% for PBDC.
FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLLA и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор