Сравнение FLLA с PBDC
FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLLA is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLLA returned 11.08%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FLLA charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLLA и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLLA показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
FLLA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLLA и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 11.35% | 51.81% | -26.89% | 32.71% | 6.33% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLLA and PBDC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLLA vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLLA
PBDC
Сравнение FLLA c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLLA | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.63 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | -1.08 | +7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLLA и PBDC
Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLLA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -20.47% | -33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -20.15% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.76% | -20.47% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -19.08% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -4.86% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 11.70% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLLA и PBDC
Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FLLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLLA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.17% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 15.44% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 18.62% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 17.04% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 17.04% | +10.44% |
Сравнение комиссий FLLA и PBDC
FLLA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLLA и PBDC
Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 3.48% | 6.06% | 7.04% | 5.45% | 9.55% | 7.60% | 2.12% | 3.18% | 0.48% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLLA and PBDC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLLA has higher volatility (5.98%) compared to PBDC (5.17%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLLA leads with 11.08% vs 6.72% for PBDC. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLLA has performed better with a 11.08% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 3.48% for FLLA.
FLLA is categorized as Latin America Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for FLLA and 13.49% for PBDC.
FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLLA и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор