PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с FLCH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FLLA is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Latin America RIC Capped Index, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLLA returned 7.79%/yr vs -4.93%/yr for FLCH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.30%.

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-7.45%
1 год
8.36%
3 года*
10.66%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и FLCH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.30%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-0.77%

Correlation

The correlation between FLLA and FLCH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.42

Сравнение распределения секторов FLLA и FLCH

Секторы
FLLA
FLCH

Финансовые услуги

25.9%
18.2%

Сырьевые материалы

19.3%
5.5%

Энергетика

11.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

11.0%
3.3%

Коммунальные услуги

9.8%
2.0%

Промышленность

9.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
14.2%

Недвижимость

3.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

2.8%
23.4%

Здравоохранение

1.6%
5.3%

Технологии

0.4%
12.9%

Финансовые услуги

FLLA
25.9%
FLCH
18.2%

Сырьевые материалы

FLLA
19.3%
FLCH
5.5%

Энергетика

FLLA
11.3%
FLCH
3.7%

Потребительский защитный сектор

FLLA
11.0%
FLCH
3.3%

Коммунальные услуги

FLLA
9.8%
FLCH
2.0%

Промышленность

FLLA
9.2%
FLCH
9.1%

Коммуникационные услуги

FLLA
3.9%
FLCH
14.2%

Недвижимость

FLLA
3.0%
FLCH
1.7%

Потребительский циклический сектор

FLLA
2.8%
FLCH
23.4%

Здравоохранение

FLLA
1.6%
FLCH
5.3%

Технологии

FLLA
0.4%
FLCH
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

FLLA vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLAFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.44

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.75

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

0.54

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

1.14

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLA vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLAFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.44

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.02

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FLLA и FLCH

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLAFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-62.09%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-15.52%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-25.43%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-55.78%

+27.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-33.95%

+22.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-30.53%

+17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

7.38%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и FLCH

Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеют волатильность 6.72% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLAFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.59%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

13.67%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

19.22%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

29.59%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

27.91%

-0.37%

Сравнение комиссий FLLA и FLCH

И FLLA, и FLCH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и FLCH

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FLCH в 2.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.52%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLA and FLCH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLA has higher volatility (6.72%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLLA leads with 7.79% vs -4.93% for FLCH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLA has performed better with a 7.79% return vs -4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA and FLCH have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 2.52% for FLCH.

FLLA is categorized as Latin America Equities, while FLCH is China Equities. FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index.

FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор