PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLA с BRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLA с BRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) and BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - FLLA tracks the FTSE Latin America RIC Capped Index while BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLLA returned 7.79%/yr vs -3.39%/yr for BRF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FLLA charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for BRF.

Доходность

Сравнение доходности FLLA и BRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLLA показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 5.08%.

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

BRF

1 день
-4.64%
1 месяц
-10.08%
С начала года
5.08%
6 месяцев
-0.52%
1 год
20.45%
3 года*
5.49%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLA и BRF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.08%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%10.09%

Correlation

The correlation between FLLA and BRF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between FLLA and BRF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLA и BRF

Секторы
FLLA
BRF

Финансовые услуги

25.9%
8.9%

Сырьевые материалы

19.3%
12.9%

Энергетика

11.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

11.0%
10.3%

Коммунальные услуги

9.8%
9.4%

Промышленность

9.2%
13.5%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Недвижимость

3.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

2.8%
14.2%

Здравоохранение

1.6%
6.0%

Технологии

0.4%
4.0%

Финансовые услуги

FLLA
25.9%
BRF
8.9%

Сырьевые материалы

FLLA
19.3%
BRF
12.9%

Энергетика

FLLA
11.3%
BRF
5.7%

Потребительский защитный сектор

FLLA
11.0%
BRF
10.3%

Коммунальные услуги

FLLA
9.8%
BRF
9.4%

Промышленность

FLLA
9.2%
BRF
13.5%

Коммуникационные услуги

FLLA
3.9%
BRF

-

Недвижимость

FLLA
3.0%
BRF
14.1%

Потребительский циклический сектор

FLLA
2.8%
BRF
14.2%

Здравоохранение

FLLA
1.6%
BRF
6.0%

Технологии

FLLA
0.4%
BRF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Latin America ETF

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN
Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR

Доходность на риск

FLLA vs. BRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLA c BRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLABRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.72

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.14

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.27

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

3.58

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLA vs. BRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLA на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BRF равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLA и BRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLABRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.72

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.06

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FLLA и BRF

Максимальная просадка FLLA за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLA и BRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLABRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-82.26%

+28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-16.11%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-37.81%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-50.49%

+22.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-48.77%

+37.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-45.74%

+32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.72%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLA и BRF

Текущая волатильность для Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) составляет 6.72%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что FLLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLABRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

10.39%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

24.39%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

28.46%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

31.66%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

33.94%

-6.40%

Сравнение комиссий FLLA и BRF

FLLA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BRF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLA и BRF

Дивидендная доходность FLLA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности BRF в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.28%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLLA and BRF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRF has higher volatility (10.39%) compared to FLLA (6.72%). In terms of maximum drawdown, FLLA dropped -53.88% vs BRF's -82.26%.

On 5-year performance, FLLA leads with 7.79% vs -3.39% for BRF. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLA has performed better with a 7.79% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 5.28% for BRF.

FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index, while BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for FLLA and 0.60% for BRF.

FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLA и BRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор