PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLKR с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с XOP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a South Korea Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 14.68%/yr vs 17.73%/yr for XOP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 67.20%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью 35.88%.

FLKR

1 день
0.49%
1 месяц
-25.25%
6 месяцев
45.78%
С начала года
67.20%
1 год
125.99%
3 года*
38.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
—
Всё время*
11.70%

XOP

1 день
-0.08%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
31.68%
С начала года
35.88%
1 год
34.45%
3 года*
10.28%
5 лет*
17.73%
10 лет*
4.19%
Всё время*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		67.20%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.88%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%5.37%

Correlation

The correlation between FLKR and XOP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.30

The correlation between FLKR and XOP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLKR и XOP

Секторы
FLKR
XOP

Технологии

53.7%
0.6%

Промышленность

15.6%
2.2%

Финансовые услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Энергетика

0.6%
95.1%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FLKR
53.7%
XOP
0.6%

Промышленность

FLKR
15.6%
XOP
2.2%

Финансовые услуги

FLKR
12.3%
XOP

-

Потребительский циклический сектор

FLKR
7.2%
XOP

-

Здравоохранение

FLKR
3.3%
XOP

-

Сырьевые материалы

FLKR
2.8%
XOP
4.3%

Потребительский защитный сектор

FLKR
2.1%
XOP

-

Коммуникационные услуги

FLKR
1.8%
XOP

-

Энергетика

FLKR
0.6%
XOP
95.1%

Коммунальные услуги

FLKR
0.4%
XOP

-

Недвижимость

FLKR

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

FLKR vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.23

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.70

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

1.87

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

4.52

+10.91

FLKR vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и XOP

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-90.27%

+40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.19%

-18.50%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-34.98%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-34.98%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.83%

-36.49%

+10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-42.57%

+20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

7.64%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и XOP

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.88%

6.79%

+16.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.04%

22.10%

+25.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.00%

28.23%

+22.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.34%

33.60%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

40.17%

-10.85%

Сравнение комиссий FLKR и XOP

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и XOP

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XOP в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.76%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.91%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and XOP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (22.88%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs XOP's -90.27%.

On 5-year performance, XOP leads with 17.73% vs 14.68% for FLKR. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XOP has performed better with a 17.73% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.

FLKR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.91% for XOP.

FLKR is categorized as South Korea Equities, while XOP is Energy Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.35% for XOP.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор