PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с VPL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLKR tracks the FTSE South Korea RIC Capped Index while VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 18.75%/yr vs 10.26%/yr for VPL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 109.27%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 28.65%.

FLKR

1 день
4.03%
1 месяц
3.73%
С начала года
109.27%
6 месяцев
115.17%
1 год
182.38%
3 года*
50.96%
5 лет*
18.75%
10 лет*
—

VPL

1 день
1.70%
1 месяц
0.70%
С начала года
28.65%
6 месяцев
28.48%
1 год
49.50%
3 года*
22.94%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		109.27%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		28.65%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%2.76%

Correlation

The correlation between FLKR and VPL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.76

The correlation between FLKR and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLKR и VPL

Секторы
FLKR
VPL

Технологии

62.9%
22.6%

Промышленность

14.6%
20.5%

Финансовые услуги

7.5%
19.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.6%

Здравоохранение

2.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.8%

Сырьевые материалы

1.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.5%

Энергетика

0.7%
1.6%

Коммунальные услуги

0.3%
1.6%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

FLKR
62.9%
VPL
22.6%

Промышленность

FLKR
14.6%
VPL
20.5%

Финансовые услуги

FLKR
7.5%
VPL
19.3%

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.3%
VPL
9.6%

Здравоохранение

FLKR
2.4%
VPL
5.0%

Коммуникационные услуги

FLKR
2.0%
VPL
4.8%

Сырьевые материалы

FLKR
1.9%
VPL
7.3%

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.4%
VPL
3.5%

Энергетика

FLKR
0.7%
VPL
1.6%

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
VPL
1.6%

Недвижимость

FLKR

-

VPL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

FLKR vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKRVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
2.23

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.83

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.97

3.73

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.26

14.09

+13.17

FLKR vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и VPL

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-55.49%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-13.33%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-16.35%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-31.09%

-18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-3.67%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-11.61%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.52%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и VPL

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 28.63% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.63%

11.61%

+17.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

20.01%

+25.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.41%

22.26%

+26.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

17.94%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.90%

17.52%

+11.38%

Сравнение комиссий FLKR и VPL

FLKR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и VPL

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VPL в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.75%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.60%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and VPL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (28.63%) compared to VPL (11.61%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs VPL's -55.49%.

On 5-year performance, FLKR leads with 18.75% vs 10.26% for VPL. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VPL has been the lower-risk option at 11.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 18.75% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for FLKR.

VPL has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.75% for FLKR.

FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.08% for VPL.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор